Qqqq Opções Trading Strategy

QQQ Trading System Trading Strategies (como usar nossos sinais) Estratégia de Negociação 1: Long Only Para negociar apenas quotLongquot sinais é a estratégia de negociação mais conservadora que seguimos. Ao seguir esta estratégia, você investe apenas quando o modelo do nosso sistema de negociação emite um sinal de quotLongquot. Quando nosso sistema de negociação emite um sinal QuotLongquot, você pode comprar ações QQQ. Quando nosso sistema de negociação emite um sinal quotCashquot para QQQ, você pode fechar sua posição longa e manter o dinheiro em dinheiro ou em um fundo do mercado monetário. Estratégia de Negociação 2: Longo Apenas com Margem Esta estratégia de negociação é mais agressiva, onde você está disposto a investir na margem total, dobrando seus ganhos e perdas potenciais. O mesmo que na estratégia 1 você investiu somente quando nosso sistema de negociação emite um sinal QuotLongquot. Quando nosso sistema de negociação emite um sinal quotLongquot, você pode comprar ações QQQ em margem total. Algumas das contas não permitem o uso da margem (contas do IRA, por exemplo). Quando emitimos um sinal quotCashquot, você pode fechar sua posição longa e manter o dinheiro em dinheiro ou em um fundo do mercado monetário. Estratégia de Negociação 3: Longa e Curta Esta estratégia de negociação é desenvolvida para negociar se o mercado está indo para cima ou para baixo. Basicamente, você investiga se o nosso sistema comercial diz quotLongquot ou quotShortquot. Quando o nosso sistema de negociação emite um sinal QuotLongquot, você pode liquidar sua posição curta atual (se foi aberto antes), e então você pode comprar ações QQQ. Quando nosso sistema de negociação emite um sinal quotShortquot, você pode liquidar a posição longa (se foi aberto antes) e vender ações QQQ curtas. Quando nosso sistema de negociação emite um sinal quotCashquot, você pode liquidar sua posição longa ou curta e manter o dinheiro em dinheiro ou em um fundo do mercado monetário. Estratégia de Negociação 4: Longa e Curta com Margem A estratégia de negociação mais agressiva requer investimentos em margem total. Quando nosso sistema de negociação emite um sinal quotLongquot, você pode liquidar a posição curta (se foi aberto antes) e comprar ações QQQ em margem total. Quando nosso sistema de negociação emite um sinal quotShortquot, você pode liquidar a posição longa (se foi aberto antes) e vender ações QQQ baixas na margem total. Quando nosso sistema de negociação emite um sinal quotCashquot, você fecha sua posição e mantém o dinheiro em dinheiro ou em um fundo do mercado monetário. Inscreva-se AGORA Você recebe apenas QQQQ, mas também SPDRs e DOW Signals AT NO EXTRA COST RISK STATEMENT: A negociação de ETFs (Exchange Traded Funds) tem recompensas em potencial e também envolve riscos potenciais. O comércio de ETFs pode não ser adequado para todos os visitantes deste site. Qualquer pessoa que deseje investir em ETFs deve buscar seu próprio conselho financeiro ou profissional independente. Tentando o QQQQ com o pagamento no dinheiro, muitos comerciantes que são novos nas opções de negociação preferem mantê-lo simples, geralmente aderindo à compra direta de colocações Ou chamadas para combinar suas perspectivas de mercado. Mas passar de opções abertas de compra e venda para distribuir negócios não é tão difícil quanto parece. Aqui, olhamos para um comércio que pode ser usado para negociar uma perspectiva de alta com um spread de crédito de opções de risco limitado. Que pode ser substituído por opções de compra. A posição contém uma vantagem estatística significativa, bem como um perfil de risco globalmente menor. Negociando o QQQQ Para ilustrar a estratégia acima, usaremos o QQQQ (anteriormente QQQ) como exemplo. Os Qs, como são comumente conhecidos, representam o símbolo do Nasdaq-100 Trust, um ETF (fundo negociado em bolsa) que acompanha o índice Nasdaq 100. Os comerciantes podem comprar e vender as Qs se quiserem trocar o Índice Nasdaq 100 subjacente, bem como os comerciantes de futuros negociam contratos de futuros no mesmo índice. Os comerciantes de opções, entretanto, podem trocar as opções no QQQQ, e essas opções explodiram em volume desde que foram introduzidas. (Para mais leituras sobre ETFs, consulte Introdução aos Fundos negociados em bolsa.) Digamos que você acredita que tem uma perspectiva de alta expectativa de médio prazo no mercado e gostaria de especular sobre essa visão usando opções. Uma abordagem pode ser simplesmente comprar duas opções on-the-money de longa data no QQQQ, que teria uma posição delta de cerca de 100 (ou 1,00). Suponha que você decida que gostaria de comprar duas opções de dinheiro em janeiro de 2006 para continuar com o QQQQ. Isso lhe proporcionaria um potencial de lucro ilimitado com risco limitado na parte de baixo. O QQQQ no momento da redação foi negociado às 39h10, com o dinheiro em dinheiro que janeiro vende para 1.60. Portanto, você precisaria pagar 320 (160 cada) para as duas opções. Assim, o risco máximo é 320 se o comércio QQQQ for menor, com um ponto de equilíbrio positivo em 40,60. A Figura 1 apresenta o perfil de perda de lucro desse comércio. Figura 1 - janeiro de 2006, no QQQQ 39 chamadas longas. Claro, uma das desvantagens das opções de compra é o risco de deterioração do valor do tempo. Esta posição teria uma teta de 1,60 (medida aqui como queda do valor do dólar por dia no valor das opções devido à deterioração do tempo) no início. Enquanto isso, se a jogada nunca ocorrer e as cabeças QQQQ mais baixas, a perda de todo o prémio pago pelas opções é possível. (Para saber mais sobre o valor do tempo, veja A Importância do Valor do Tempo.) Encontrando uma Solução de Comercialização Melhor Para especular sobre um movimento de alta, seria bom minimizar o risco de Theta mencionado acima. Felizmente, há uma maneira de fazer isso sem sacrificar sua probabilidade de lucro de um ponto de vista estatístico. Há apenas um custo pequeno e insignificante, que vem na forma de alguns dólares extras em comissões (porque você vai usar um spread, que tem uma perna extra). Figura 2 - T0 PampL, in-the-money janeiro 2006 QQQQ 46 x 39 colocados espalhados. Assumindo novamente que o QQQQ é às 39h10, você olharia para colocar para configurar suas opções de alta escolha. Aqui você escolheria uma entrada profunda no dinheiro para vender e uma compra no dinheiro para comprar. A Figura 2 mostra o gráfico de perda de lucro para este comércio, e as pernas deste spread em dinheiro são apresentadas na Figura 3. Você está vendendo o 46 de janeiro e comprando o Jan 39 para um crédito de 570 por spread (seu Lucro máximo). Você está vendendo dois spreads para tornar a posição aproximadamente equivalente à posição de chamadas longas mostrada acima. Conforme apresentado na Figura 3, há apenas 1,30 no valor de tempo (.10 1.20 1.30) em risco para cada opção, ou um total para 260 (1.30 x 100 x 2 260). Esta é a perda máxima potencial se o mercado for direto para baixo, ou permanece abaixo dos 39 por vencimento. Figura 3 - In-the-money Janeiro de 2006 QQQQ colocar spread. Agora, como você pode ver nas Figuras 1 e 2, ambas as posições são quase equivalentes em termos de deltas de posição (com as chamadas longas ganhando uma vantagem se o QQQQ se mover significativamente mais alto), mas o risco theta é significativamente diferente. Olhando abaixo os gráficos de perda de lucro, você encontrará uma tabela de dados com os chamados gregos para essas diferentes posições. (Para ler mais, consulte Usando os gregos para entender as opções). Observe que a posição theta é consideravelmente menor para o seu spread no dinheiro (1.16 vs. 1.60). Isso significa que a posição direta de chamadas em dinheiro está perdendo 0,44 centavos mais por dia no valor do tempo. Figura 4 - Expiration PampL, janeiro de 2006 no QQQQ em dinheiro, distribuído. Enquanto os perfis de risco da vega são semelhantes, o potencial de perda máxima deve diminuir a posição do mercado para a posição de chamadas diretas é 320 (como se vê no gráfico de perda de lucro expirado na Figura 5). Enquanto isso, na Figura 4, a perda máxima pode ser vista em 260 para nossa estratégia alternativa de propaganda de propaganda no mercado. Figura 5 - Expiration PampL, janeiro de 2006, no spread QQQQ 39 de chamadas. Finalmente, embora não seja mostrado aqui, a probabilidade de lucro e lucro esperado é substancialmente diferente de um ponto de vista puramente estatístico. A probabilidade de lucro é de apenas 37 com um retorno esperado de -1,00 para as chamadas longas. Compare isso com 41 probabilidades de lucro com um ganho esperado de 71 e você pode ver que definitivamente há uma vantagem sobre a compra de chamadas diretas usando uma propagação no dinheiro. Embora, estatisticamente, esses negócios não parecem bons em geral, se sua perspectiva de mercado estiver correta e ocorrer uma boa jogada mais alta, você seria melhor com a abordagem alternativa com base nesta perspectiva de probabilidade. Além de alguns dólares mais em comissões por causa das pernas extras usando o spread em dinheiro (nenhum desses cálculos inclui comissões), o único custo adicional aqui é que o potencial de lucro positivo é limitado a 1.140 com o spread . Com um grande movimento maior, as chamadas longas receberiam mais lucros potenciais no vencimento. A linha de fundo Dada a evidência, parece que a venda de um spread no QQQQ, que poderia ser aplicado a muitas ações individuais, tem certas vantagens fundamentais sobre a compra de chamadas em dinheiro. Não só existe uma vantagem estatística (probabilidade), mas o risco de decaimento do valor do tempo é consideravelmente maior para a posição de chamadas longas (38 por dia mais decaimento no ponto de entrada). Talvez o mais importante, o custo de estar errado também é maior, para as chamadas longas. O risco máximo foi superior a 28 no caso da posição de chamadas definitivas. Então, se você é novo nas opções de negociação, mantê-lo simples pode significar uma mudança curta. Considere se mudar para as negociações de opções distribuídas, como uma propagação no dinheiro colocada - entendê-las pode ser mais fácil do que você esperava. (Se você está procurando uma introdução ao mundo das opções, consulte o nosso Tutorial de Bases de Opções.) Métodos de contabilidade que se concentram em impostos e não na aparência de demonstrações financeiras públicas. A contabilidade tributária é regida. O efeito boomer refere-se à influência que o cluster geracional nascido entre 1946 e 1964 tem na maioria dos mercados. Um aumento no preço das ações que muitas vezes ocorre na semana entre o Natal e o Ano Novo039s Day. Existem inúmeras explicações. Um termo usado por John Maynard Keynes usado em um de seus livros econômicos. Em sua publicação de 1936, a Teoria Geral do Emprego. Um ato de legislação que faz um grande número de reformas às leis e regulamentos dos planos de previdência dos EUA. Esta lei fez vários. Uma medida da parte ativa da força de trabalho de uma economia. A taxa de participação refere-se ao número de pessoas que são.