Trading System Per Etf

Um sistema de negociação simples, de primeiro dia do mês para os ETFs Quando troquei por hedge funds, eu reuniria um portfólio de sistemas de negociação diversificados da mesma forma que um gerente de fundos mútuos poderia juntar um portfólio de recursos diversificados Estoques. Assim, por exemplo, um sistema de negociação que negocia ações apenas no primeiro dia do mês pode não estar correlacionado com um sistema de negociação que está negociando dentro e fora de títulos e está em um comércio durante todo o ano e muda uma vez por ano. Minha cesta ideal de sistemas de negociação seria sistemas que raramente estão no mercado (portanto, estou principalmente em dinheiro) e têm uma volatilidade muito baixa. Então, por exemplo, se você estiver fazendo um contrato de compra de obrigações com ETF, é menos provável que você esteja abaixo de 20 em um dia do que se você estivesse comprando ou reduzindo um estoque de biotecnologia como Dendreon (NASDAQ: DNDN). Muitas coisas acontecem no primeiro dia do mês que levam a um comportamento irracional. Por um lado, muitas pessoas obtêm dinheiro em seus planos de 401k e se estão sentindo inocentes do que muitas vezes, algum ou muito desse dinheiro é alocado em fundos de ações. Em outras palavras, se as pessoas estivessem no mês passado, eles são mais propensos a colocar mais dinheiro em fundos de ações. O contrário é verdadeiro para os fundos de títulos. As pessoas não gostam de ter muito dinheiro em títulos de baixa volatilidade. Então, se seus fundos de títulos são muito bem-sucedidos (ou seja, eles crescem demais), as pessoas tendem a reafectar os títulos e as ações. Vamos combinar essas duas idéias em uma estratégia de negociação de baixo estresse. Seu baixo estresse porque nós vamos negociar ETFs e não ações (os estoques podem facilmente subir ou diminuir 30 em um dia, enquanto que é relativamente raro que os ETFs de ações ou títulos movem tanto em um dia) e também seu baixo estresse porque A estratégia discutida abaixo é em dinheiro 99 do tempo (porque você só está potencialmente negociando no primeiro dia do mês). Finalmente, seu baixo estresse porque as regras são muito simples. Nenhuma ciência do foguete está envolvida. Não há teoria do Caos ou redes neurais. Se alguém tentar vender uma estratégia com base em qualquer uma destas, execute o máximo que puder na direção oposta. Os sistemas de negociação precisam ser intuitivos e simples. A Estratégia do Primeiro Dia do Mês: Bem, esteja trabalhando com duas categorias de ETFs iShares: SE o último dia do mês subiu para qualquer um dos ETFs acima. ENTÃO, por esse ETF que subiu: Se o ETF estamos negociando é um dos Os ETF dos mercados emergentes, então, COMPRAR no final do último dia do mês. VENDER no fechamento no primeiro dia do mês. Em outras palavras, você compra e aguenta por um dia. Se o ETF que estamos negociando é um dos ETF de títulos, em seguida, curto no final do último dia do mês. COBERTA no fechamento no primeiro dia do mês. É isso aí. Você está no mercado apenas 1 dia por mês. E alguns meses você não está no mercado. Em qualquer mês, você só pode trocar um ou dois dos ETFs, mas não todos eles. Os resultados nos últimos 10 anos são: em 279 negócios totais, 80 (222) foram vencedores de negociações. No geral, o retorno médio por comércio foi de 0,54. 73 dos negócios longos eram rentáveis ​​e 83 dos negócios curtos eram rentáveis. Não tão ruim em um período em que os índices de mercado foram todos negativos no mesmo período de tempo. Eu fiz uma simulação muito simples usando 33 do patrimônio em um portfólio para cada comércio. Desde 2001, aqui estão os resultados: os últimos 9 anos seguidos foram positivos, com 2001 apenas modestamente negativo (0,51), clique para ampliar. Algumas coisas a destacar: A) Você está no mercado apenas um dia do mês. Uma cesta diversificada de sistemas de negociação teria sistemas adicionais que funcionam bem no resto do mês. Por enquanto, este sistema retorna uma média de 5 por ano, apesar da exposição muito baixa. B) Se em um primeiro dia específico do mês, apenas dois dos ETFs estão chamando de trades, então você pode potencialmente fazer esses negócios maiores do que na simulação acima. Isso melhoraria os resultados históricos. Lembre-se, ao desenvolver uma estratégia de negociação, se concentre nos seguintes princípios: Mantenha-o simples. Faça vários sistemas de mini-trading como os acima, que são principalmente não correlacionados entre si. Mantenha a volatilidade baixa usando ETFs, como os ETF iShares mencionados acima. Divulgação. Sem posiçõesPremium Newsletters Entrevista com Jim Lowell, editor da ETF Trader A. ETF Trader é um serviço para investidores que desejam aproveitar o potencial de investimento dos Fundos negociados em bolsa. Existem mais de 150 ETFs. ETF Trader identifica o melhor desempenho desses ETFs. Seu primeiro serviço MarketWatchs dedicado ao investimento na ETF. P. Antes de irmos mais longe, você explicaria o que um Fundo Trocado (ETF) é A. Os fundos negociados em bolsa são instrumentos financeiros relativamente novos que funcionam como fundos mútuos. Um ETF é um grupo ou cesta de ações em uma categoria, como um fundo mútuo seleto. Por exemplo, existem ETFs em tecnologia, serviços financeiros, utilitários. O amplificador padrão Poors 500, por exemplo, é essencialmente um ETF. P. Como os ETFs são diferentes dos fundos mútuos A. A diferença crucial é que as ações em ETFs podem ser negociadas como ações. Você pode comprar ou vender a qualquer momento durante o dia da negociação, apenas por uma taxa de corretagem. Os preços das ações da ETF flutuam durante o dia, assim como as ações. E você pode fazer ETFs curtos e fazer tudo o que você pode fazer com ações. P. Por que possuir ETFs melhor do que possuir fundos mútuos A. Na minha opinião, os ETFs não são melhores do que os fundos mútuos, eles são significativamente melhores. Em primeiro lugar, se eles são gerenciados corretamente, eles podem superar fundos mútuos. Mas suas outras vantagens são quase tão importantes. Por exemplo, os custos operacionais da ETF são muito inferiores aos custos operacionais do fundo mútuo. Sua carga tributária pode ser menor porque as distribuições dos ETFs geralmente são mais baixas e, claro, você tem flexibilidade total para comprar e vender sempre que quiser. Além disso, não há penalidades para se retirar cedo. P. Voltar ao ETF Trader. Como ele identifica os ETFs com melhor desempenho A. Desenvolvi um método de análise técnica chamado Lowell Technical Trading System que identifica quais ETFs em cada categoria estão superando os outros ETFs nessa categoria. Ele instrui os assinantes a transferir seu dinheiro para o ETF de maior potencial, semanalmente. P. Como o Lowell Technical Trading System funciona A. É completamente conduzido pela matemática. Analisa os ETF em cada setor de mercado e determina qual ETF em cada setor está superando os outros. Chega a seus resultados de forma totalmente objetiva. Não há análise fundamental, nenhuma interpretação subjetiva, nenhuma possibilidade de decisões derivadas de emoção. Dentro de cada setor, o sistema classifica os ETFs com base em seu impulso de 7 dias e 50 dias. O sistema é ponderado para manter uma posição existente até que outro ETF desenvolva uma vantagem significativa de momentum. Os investidores nunca estão em dinheiro se seguirem o sistema exatamente. Eles estão sempre movendo dólares de fundo para financiar. P. Então, ele gera sinais de Buy and Sell A. Absolutamente. Sinais de compra e venda muito claros. P. Mas o sistema não gera agitação se os investidores estão sempre movendo dólares do fundo para o fundo A. Não. É exatamente por isso que o sistema pesa as participações atuais sobre tudo o resto. Isso torna o sistema conservador. No histórico testado do sistema, o período médio de espera é de cerca de 3 meses, ou 4 negociações por posição por ano. P. O sistema é basicamente uma análise técnica aplicada aos ETFs. Sim e não. Sim, é a análise técnica. Mas, ao contrário da análise técnica tradicional, é simples. Não depende de centenas de fórmulas e ferramentas geométricas para prever o futuro. P. Mas e se eu seguir o sistema e perder um setor que decola como um foguete A. Este sistema permanece totalmente investido em seis grandes setores em todos os momentos, então seria muito difícil perder essa oportunidade. Além disso, a ETF Trader cobre todo o waterfront de ETFs. Há mais de 150 agora, e novos estão sendo adicionados o tempo todo. Eles estão todos em nosso banco de dados. P. O sistema já está errado A. Em quase quatro anos de teste de back-back, este sistema manteve-se consistentemente à frente do benchmark, Standard amp Poors 500 Index. Isso não significa que não pode haver períodos perdidos, mas, no longo prazo, esperamos superar o mercado. P. O que acontece quando o mercado está tendendo para baixo A. Nesse caso, o sistema recomenda colocar o nosso dinheiro nos setores que estão resistindo a pressão descendente o melhor. Mas nunca foram em dinheiro. Minha pesquisa mostra que manter seu dinheiro no mercado é sempre melhor ao longo do prazo que salta dentro e fora do mercado. P. O ETF Trader mantém as carteiras do modelo A. Sim. Existe uma Carteira de Mercado Total, uma Carteira de Setor e uma Carteira de Comerciante Agressivo. A Carteira de Mercado Total recomenda investir no fundo diversificado de melhor desempenho em cada uma das categorias de grande, médio e pequeno capitulo. Nosso portfólio do Setor recomenda a colocação de investidores em ETFs líderes de categoria em seis setores domésticos e internacionais. O Aggressive Trader Portfolio é uma abordagem concentrada que recomenda apenas um fundo da nossa lista de observação ETF e negocia cerca de duas vezes por mês. As nossas carteiras do Mercado total e do setor são amplamente diversificadas, sem nenhum segmento de mercado importante excluído. O Agressive Trader Portfolio pode ser usado em conjunto com as outras duas carteiras para entregar um portfólio dinamicamente diversificado e tecnicamente negociado. P. Com que frequência recebo problemas A. Você receberá sua questão semanal após o fechamento do mercado nas noites de quinta-feira. Se o sistema disparou os sinais Buy and Sell, recomendamos que você os execute no próximo dia, sexta-feira, até o final do dia do mercado. P. Quem deve considerar a assinatura de A. Os comerciantes ativos que gerenciam suas próprias carteiras e que estão buscando uma vantagem de desempenho no longo prazo serão mais confortáveis ​​com ETF Trader. Muitos vão querer usar seus fundos de aposentadoria isentos de impostos para evitar impostos sobre ganhos de capital. P. É verdade que você é da famosa família Lowell que veio no Mayflower e incluiu o grande poeta norte-americano Robert Lowell A. Sim, eu sou. Mas isso é irrelevante para ETFs e ETF Trader. P. É verdade que você é um poeta e filósofo você mesmo. Sim, é verdade. Mas há muito a dizer pela poesia do lucro. P. Então, devemos assumir que você é inteligente e talentoso A. Eu sou um cara humilde. Vou deixar os números falarem por si mesmos. Taxa Introdutória Especial: Primeiro Ano (99) Cancelar a qualquer momento durante o teste e você não será cobrado. As assinaturas pagas são renovadas automaticamente. Taxa de introdução especial para o primeiro ano apenas. Esta é uma oferta de tempo limitado disponível apenas para assinantes anuais da primeira vez. O imposto sobre as vendas pode ser aplicado. ETF Trader está sujeito aos termos e condições de uso. Leia os avisos legais importantes e as isenções de responsabilidade contidas nestes termos e condições de uso. Copyright copy 2016 MarketWatch, Inc. Todos os direitos reservados. Ao usar este site, você concorda com os Termos de Serviço. Política de privacidade e política de cookies. Dados intraday fornecidos pela SIX Informações Financeiras e sujeito aos termos de uso. Dados históricos e atuais do fim do dia fornecidos pela SIX Financial Information. Dados intraday atrasados ​​por requisitos de troca. Índices SP Dow Jones (SM) da Dow Jones Company, Inc. 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